某些含复合泊松过程的 Lévy 过程的首达时定律：不完全观测下条件密度的存在性
概率论
2014-11-25 v2
摘要
我们研究不完全信息下的违约风险。具体而言，我们将公司价值建模为一个 Lévy 过程，该过程是带漂移的布朗运动与复合泊松过程之和。该 Lévy 过程无法被完全观测，因此我们引入另一个过程来代表关于公司的可用信息。我们得到了给定可用信息下违约时间条件密度所满足的方程，并给出了该密度的闭式表达式。
引用
@article{arxiv.1402.2000,
title = {First passage time law for some L\'evy processes with compound Poisson: Existence of a conditional density with incomplete observation},
author = {Waly Ngom},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.2000},
year = {2014}
}
备注
18 pages