利用 Feynman 路径积分进行通用非线性滤波 II：具有加性噪声的连续 - 连续模型
其他凝聚态物理
2008-04-03 v2
摘要
本文研究了连续 - 连续滤波问题（应用科学中的一个基本问题）的 Feynman 路径积分表述，针对信号和测量模型中的噪声为加性的情况。研究表明，这导致了对该问题独立且自洽的分析与求解。此分析的一个结果是给出了条件概率密度的 Feynman 路径积分公式，该公式揭示了问题的底层物理机制。路径积分公式的一个推论是 Yau 算法，该算法已被证明优于所有其他已知算法。Feynman 路径积分表述被证明能导出实用且可实现的算法。特别是，Yau 偏微分方程的求解被简化为函数计算和积分问题。
引用
@article{arxiv.0708.1663,
title = {Universal Nonlinear Filtering Using Feynman Path Integrals II: The Continuous-Continuous Model with Additive Noise},
author = {Bhashyam Balaji},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1663},
year = {2008}
}
评论
Interdisciplinary, 41 pages, 5 figures, JHEP3 class; added more discussion and references