一类非马尔可夫随机过程的指数遍历性
概率论
2016-07-11 v1
摘要
我们证明了一类有限延迟随机微分方程的解以指数速率收敛至不变概率测度。在此非马尔可夫设定下，该证明使用了受[4]和[14]启发的集团展开方法。作为推论，该结果对遍历扩散的小扰动同样成立。
引用
@article{arxiv.1607.02252,
title = {Exponential ergodicity for a class of non-Markovian stochastic processes},
author = {Laure Pédèches},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.02252},
year = {2016}
}