稳定过程极值的精确模拟
概率论
2020-08-26 v2 统计计算
摘要
我们利用受控过去耦合（DCFTP）给出了稳定过程在有限时间区间上上确界的精确模拟算法。我们建立了上确界的一个新的永续方程（通过 Lévy 过程凹主元的表示），并将其应用于构造 DCFTP 算法中的马尔可夫链。我们证明在检测到合并之前向后执行的时间步数是有限的。我们数值分析了该算法的性能（用 Julia 1.0 编写的代码可在 GitHub 上获取）。
引用
@article{arxiv.1806.01870,
title = {Exact Simulation of the Extrema of Stable Processes},
author = {Jorge Ignacio González Cázares and Aleksandar Mijatović and Gerónimo Uribe Bravo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.01870},
year = {2020}
}
备注
26 pages, 3 figures, Julia implementation of the exact simulation algorithm is in the GitHub repository: https://github.com/jorgeignaciogc/StableSupremum.jl