扩散过程穿过时变边界的首达时间密度估计
概率论
2013-07-02 v1
摘要
在本文中，我们开发了一种基于 Monte Carlo 的算法，用于估计时间齐次随机微分方程 (SDE) 穿过时变边界的首达时间 (FPT) 密度。我们考虑布朗桥以及局部化的 Daniels 曲线近似，以获得过程模拟路径连续点之间 FPT 概率的易处理估计。在温和假设下，通过显式求解非线性方程组，可以轻松获得（唯一的）Daniels 曲线局部近似。
引用
@article{arxiv.1307.0336,
title = {Estimation of first passage time densities of diffusions processess through time-varying boundaries},
author = {Imene Allab and Francois Watier},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.0336},
year = {2013}
}
备注
9 pages, 4 figures