因果CARMA随机场的估计
统计理论
2019-02-14 v1 统计理论
摘要
我们通过将经验变差函数与理论变差函数进行拟合，采用加权最小二乘（WLS）方法估计由Lévy过程驱动的因果CARMA随机场的模型参数。在推导出变差函数估计量的渐近结果之后，我们证明了参数估计量的强一致性与渐近正态性。此外，我们进行了仿真研究以评估有限样本下WLS估计量的质量。在仿真中，我们利用了基于随机积分截断与离散化的数值逼近方案，并详细分析了相关的仿真误差。最后，我们将结果应用于宇宙微波背景的真实数据。
引用
@article{arxiv.1902.04962,
title = {Estimation of causal CARMA random fields},
author = {Claudia Klüppelberg and Viet Son Pham},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.04962},
year = {2019}
}
备注
30 pages