ESG驱动的配对算法用于可持续交易：来自印度市场的分析
交易与市场微观结构
2024-01-29 v1
摘要
本文提出一个将环境、社会和治理（ESG）评级与配对交易策略相结合的算法交易框架。它通过开发一种独特的算法，将ESG数据与识别协整股票的方法相融合，以满足对社会责任投资解决方案的需求。这使得能够选择遵循ESG原则的盈利股票对。此外，它还在该可持续性框架内纳入了技术指标，以实现最优交易执行。广泛的回测证明了该模型的有效性，它在坚持ESG原则的同时，持续产生超过传统配对交易策略的正回报。这为算法交易的一种变革性方法铺平了道路，为投资者、政策制定者和学术界提供了洞见。
引用
@article{arxiv.2401.14761,
title = {ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market},
author = {Eeshaan Dutta and Sarthak Diwan and Siddhartha P. Chakrabarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.14761},
year = {2024}
}