阈值策略交易的遍历性方面

为从价格振荡中获利，投资者频繁使用阈值型策略，其中投资组合头寸的变化由某些指标达到规定水平触发。本文在遍历控制背景下研究阈值型策略。我们通过证明相关泛函的遍历性质，朝其优化迈出第一步。假设满足 minorization 条件与（单侧）有界性的马尔可夫价格增量，我们特别表明：对给定阈值，收益的分布在长期内收敛。在适当条件下，我们还将近期关于随机游走超越量稳定性的结果从独立同分布增量情形推广到马尔可夫增量。