具有记忆系统中的内生与外生冲击
统计力学
2009-11-07 v1 统计金融
摘要
证明具有长程持久性和记忆特性的系统在对外生与内生冲击的响应中表现出不同的前兆以及恢复模式。所谓内生冲击，指的是源于底层混沌动力学的波动，或源于可能为外部或为有效粗糙化微观波动的随机强迫。在此情境下，内生冲击源于累积波动的一种相干干涉，其影响持续时间超过冲击本身。结果是，内生冲击后的恢复在早期时间通常较慢，甚至在较长时间可能较快或较慢于外生扰动后的恢复。这为在没有“烟火弹”的情况下区分内生与外生冲击的原因提供了令人振奋的可能性。这有助于探讨诸如重大生物学灭绝、气候变化以及天气体制变化的原因、追踪社会动荡与战争的根源等问题。Sornette、Malevergne 和 Muzy 已经展示了如何具体应用于区分 2001 年 9 月 11 日袭击或 1991 年 8 月 19 日哥尔巴赫倒台事件（外生）对金融市场的影响，以及 1987 年 10 月金融暴跌（内生）等现象的差异。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0206047,
title = {Endogeneous Versus Exogeneous Shocks in Systems with Memory},
author = {D. Sornette and A. Helmstetter},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0206047},
year = {2009}
}
备注
Latex document of 14 pages with 3 eps figures