连续时间系统简化精炼辅助变量法的效率分析
系统与控制
2020-07-20 v2 系统与控制
摘要
在本文中，我们推导了连续时间输出误差模型结构的渐近 Cramér-Rao 下界，并基于采样数据对连续时间系统的简化精炼辅助变量法（SRIVC）的统计效率进行分析。结果表明，渐近 Cramér-Rao 下界与无噪声系统输出的采样间隔间行为无关，因此仅依赖于系统输入的采样间隔间行为。我们还表明，在 SRIVC 算法的收敛点处，估计值不依赖于被测输出的采样间隔间行为。进而证明，在温和条件下，SRIVC 估计器对于输出误差模型结构是渐近有效的。通过蒙特卡洛仿真验证了渐近 Cramér-Rao 下界和 SRIVC 估计的渐近协方差。
引用
@article{arxiv.2002.00518,
title = {Efficiency Analysis of the Simplified Refined Instrumental Variable Method for Continuous-time Systems},
author = {Siqi Pan and James S. Welsh and Rodrigo A. González and Cristian R. Rojas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.00518},
year = {2020}
}
备注
11 pages, 2 figures. Preprint submitted to Automatica