通过映射到自激 Hawkes 过程测量自回归条件持续时间点过程的内生性
统计金融
2014-06-20 v2
摘要
为了在自回归条件持续时间 (ACD) 模型中区分内部动力学与外生因素，我们提出了一种有效的内生性度量。受 Hawkes 模型启发，该度量定义为总人口中由内部反馈机制触发的事件的平均比例。我们基于数值模拟对 Hawkes 和 ACD 模型进行了直接比较，并表明我们对 ACD 的有效内生性度量可以映射到 Hawkes 模型的“分支比”。
引用
@article{arxiv.1306.2245,
title = {Effective Measure of Endogeneity for the Autoregressive Conditional Duration Point Processes via Mapping to the Self-Excited Hawkes Process},
author = {Vladimir Filimonov and Spencer Wheatley and Didier Sornette},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.2245},
year = {2014}
}