数据规模变化对韩国和日本股市特征值的影响
统计金融
2015-05-13 v2 数据分析、统计与概率
摘要
在本研究中，我们试图根据随机矩阵理论（RMT），确定随着构成相关矩阵的股票数量变化，股市数据中的特征值如何变化。具体而言，我们测试了特征值属性作为相关矩阵中股票数量和类型的函数的变化。我们确定特征值的大小与股票数量成正比增加。此外，我们注意到，无论数量和类型如何，最大特征值保持其相同的属性，而其他特征值则表现出不同的特征。
引用
@article{arxiv.0811.4021,
title = {Effect of changing data size on eigenvalues in the Korean and Japanese stock markets},
author = {Cheoljun Eom and Woo-Sung Jung and Taisei Kaizoji and Seunghwan Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.4021},
year = {2015}
}