可再生能源发电商的分布式鲁棒交易策略
最优化与控制
2023-01-31 v3 系统与控制
系统与控制
摘要
可再生能源发电通过电力市场提前相当一段时间进行报价。这导致一个不确定性下的决策问题,可视为报童问题。与惩罚已知的传统情形不同,电力市场中的此类惩罚未知且难以估计。此外,实际仅因过量或欠量之一受罚,而非两者。因此,我们研究电力市场中价格接受者参与者报价的一种略有不同形式的报童问题,称之为伯努利报童问题。在证明其解与经典报童问题一致后,我们引入分布式鲁棒版本,其模糊性可能同时关于发电概率预测与伯努利变量成功机会。两种分布式鲁棒伯努利报童问题均有闭式解。最后通过仿真研究及真实案例应用说明该方法的运作与益处。
引用
@article{arxiv.2209.08639,
title = {Distributionally robust trading strategies for renewable energy producers},
author = {Pierre Pinson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.08639},
year = {2023}
}