带矩约束的分布鲁棒报童模型
数理金融
2020-11-02 v1 理论经济学
摘要
本文将分布鲁棒报童的研究拓展到纳入矩约束。保留了使用 Wasserstein 距离作为模糊性度量的做法。给出了无限维原问题；借助矩问题对偶性推导出了更简单的有限维对偶问题。一个重要的研究问题是：分布模糊性如何影响最优订货量及相应的利润/成本？为此我们发展了若干理论，并以汽车销售为例进行了案例研究。最后我们就进一步研究的方向作了评述。
引用
@article{arxiv.2010.16369,
title = {Distributionally Robust Newsvendor with Moment Constraints},
author = {Derek Singh and Shuzhong Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.16369},
year = {2020}
}