GSB 过程的分布性质与参数估计：一种基于特征函数的方法
统计理论
2016-08-31 v1 统计理论
摘要
考虑了一类具有高斯新息的广义 Split-BREAK 过程（以下简称高斯 Split-BREAK 或 GSB 过程）。研究了该模型的基本随机性质，并导出了其特征函数。提出了一种基于经验特征函数 (ECF) 的 GSB 模型参数估计方法。我们的模拟表明，与用作基准的矩方法相比，所提出的方法表现良好。通过对贝尔格莱德证券交易所股票交易总价值时间序列的应用，说明了 GSB 模型的经验用途。
引用
@article{arxiv.1608.08482,
title = {Distributional properties and parameters estimation of GSB Process: An approach based on characteristic functions},
author = {Vladica Stojanović and Gradimir V. Milovanović and Gordana Jelić},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.08482},
year = {2016}
}
备注
26 pages, 8 figures