由马尔可夫乘性过程驱动的经济模型中帕累托指数的确定
计量经济学
2022-08-02 v5 统计理论
统计理论
摘要
本文包含研究动态经济系统中规模的平稳分布形状的新工具，其中各单位经历随机乘性冲击并偶尔被重置。每个单位具有马尔可夫切换类型，影响其增长率与重置概率。我们证明规模分布具有帕累托上尾，其指数等于涉及某矩阵值函数谱半径的方程的唯一正解。在增长率的非格点条件下，与帕累托指数相关联的特征向量给出了规模分布上尾中类型的分布。
引用
@article{arxiv.1712.01431,
title = {Determination of Pareto exponents in economic models driven by Markov multiplicative processes},
author = {Brendan K. Beare and Alexis Akira Toda},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.01431},
year = {2022}
}