分数布朗运动签名过程的密度
概率论
2019-04-23 v1
摘要
我们研究了参数为 的分数布朗运动之签名的密度。特别地，我们证明了该密度存在性、光滑性、全局高斯上界以及 Varadhan 型渐近性。一个关键结果是，我们所获得的密度估计由该群的 Carnot-Carathéodory 距离所控制。
引用
@article{arxiv.1904.09384,
title = {Density of the signature process of fBm},
author = {Fabrice Baudoin and Qi Feng and Cheng Ouyang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.09384},
year = {2019}
}
备注
28 pages