违约时刻、无套利条件与概率测度变换
概率论
2008-12-23 v1
摘要
本文基于无套利条件，对违约时间建模中的 假设给出了金融学上的论证。我们还展示了 假设如何受到等价概率测度变换的影响。本文使用的主要技术是滤子的渐进扩张理论。
引用
@article{arxiv.0812.4064,
title = {Default times, non arbitrage conditions and change of probability measures},
author = {Delia Coculescu and Monique Jeanblanc and Ashkan Nikeghbali},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.4064},
year = {2008}
}