Wasserstein 球上的数据驱动机会约束规划

我们给出了 Wasserstein 球上数据驱动机会约束规划的精确确定性重构。对于个体机会约束以及具有右侧不确定性的联合机会约束，我们的重构等价于一个混合整数锥规划。在 Wasserstein 球取 $1$-范数或 $\infty$-范数的特殊情况下，该锥为非负象限，且机会约束规划可重构为混合整数线性规划。在数值实验中，我们的重构相较于若干最先进的数据驱动优化方案具有优势。