Wasserstein 模糊集下具有右侧不确定性的分布鲁棒机会约束规划
最优化与控制
2020-12-08 v2
摘要
我们考虑了在 Wasserstein 模糊集上带有随机右侧项的分布鲁棒机会约束规划（DR-CCP）的精确确定性混合整数规划（MIP）重构。已有的 MIP 公式已知具有较弱的连续松弛界，因此，对于具有小半径或大规模问题的困难实例，基于分支定界的求解过程即使在数小时的计算时间后仍存在较大的最优性间隙。这严重阻碍了 DR-CCP 范式的实际应用。受这些挑战的启发，我们进行了多面体研究以加强这些公式。我们揭示了 DR-CCP 与其名义对应物（样本平均近似）、混合集以及鲁棒 0-1 规划之间的若干隐藏联系。通过综合利用这些联系，我们为 DR-CCP 提供了一个改进的公式和两类有效不等式。我们在数值上测试了我们的结果对随机运输问题的影响。我们的实验证明了我们方法的有效性；特别是，我们改进的公式和提出的有效不等式显著减少了总体求解时间。此外，这使得我们能够通过将求解时间从数小时减少到数秒，显著扩大此类 DR-CCP 公式可处理的问题规模。
引用
@article{arxiv.2003.12685,
title = {Distributionally Robust Chance-Constrained Programs with Right-Hand Side Uncertainty under Wasserstein Ambiguity},
author = {Nam Ho-Nguyen and Fatma Kılınç-Karzan and Simge Küçükyavuz and Dabeen Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.12685},
year = {2020}
}
备注
27 pages