带 Wasserstein 模糊集的机会约束集覆盖
最优化与控制
2022-04-12 v2
摘要
我们研究了一类带有 Wasserstein 模糊集的广义分布鲁棒机会约束集覆盖问题（DRC），其中决策和不确定性均为二值。我们确立了 DRC 的 NP 困难性，并将其重构为一个两阶段随机规划，以便于分解算法。此外，我们推导了两类有效不等式。第一类针对与两阶段重构的每个情景相关联的“平移”次模函数的下图（hypograph）。我们证明这些有效不等式给出了该下图凸包的完整刻画。第二类跨多个情景混合不等式，并通过提升获得更强的效力。我们的数值实验证明了 DRC 模型的可靠性以及我们所提重构和有效不等式的有效性。
引用
@article{arxiv.2010.05671,
title = {Chance-Constrained Set Covering with Wasserstein Ambiguity},
author = {Haoming Shen and Ruiwei Jiang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.05671},
year = {2022}
}
备注
Math. Program. (2022)