平均场博弈回顾问题的凸化数值方法
数值分析
2023-06-30 v2 数值分析
摘要
针对二阶平均场博弈系统的回顾问题，构造了具有严格建立的全局收敛性质的凸化数值方法。这是关于无限多理性参与者博弈的回顾分析问题。除传统的初始与终端条件外，还假设已知一个额外的终端条件。Carleman 估计与 Carleman 权函数起关键作用。数值实验表明其对复杂函数具有良好的表现。该研究团队多年来积极使用凸化的多种变体数值求解系数反问题。
引用
@article{arxiv.2306.14404,
title = {Convexification Numerical Method for the Retrospective Problem of Mean Field Games},
author = {Michael V. Klibanov and Jingzhi Li and Zhipeng Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.14404},
year = {2023}
}