偏态 t 分布下尾依赖系数的收敛速率
统计理论
2013-12-05 v1 统计理论
摘要
我们考察了二元偏态 t 分布的尾依赖系数衰减至其极限的速率，该分布总是表现出渐近尾依赖性。它包含通常的二元对称 t 分布作为特例，因此是一种适当的偏态扩展。该速率在渐近上服从幂律。此类偏态 t 分布的单变量分位数函数的二阶结构是一个核心问题。
引用
@article{arxiv.1312.0983,
title = {Convergence rate to a lower tail dependence coefficient of a skew-t distribution},
author = {Thomas Fung and Eugene Seneta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.0983},
year = {2013}
}
备注
14 pages