联合弗雷歇随机变量之比的规则变化
统计理论
2011-02-04 v1 统计理论
摘要
我们给出了两个联合α-弗雷歇随机变量之比具有规则变化的充要条件。该条件基于联合分布的谱表示，在实践中易于检验。我们的结果引出了比值尾指数的概念，该指数量化了尾依赖指数未表征的依赖特征。作为应用，我们推导了Zhang (2008)提出的商相关系数在相依情况下的渐近行为。我们的结果也作为乘积规则变化新类型的示例，不同于Maulik等人(2002)研究的情况。
引用
@article{arxiv.1102.0771,
title = {On the Regular Variation of Ratios of Jointly Frechet Random Variables},
author = {Yizao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.0771},
year = {2011}
}