具有不完全信息且一方信息更充分的动态博弈的连续时间极限
最优化与控制
2015-09-14 v2
摘要
我们研究了一个双人零和、具有不完全信息的动态博弈，其中一方玩家比对手掌握更多信息。我们分析了随着玩家行动频率越来越高时的极限值。信息更充分的玩家观测到依赖于收益的马尔可夫过程 (X,Y) 的实现，而信息较少的玩家仅观测到 Y 及对手的行动。我们证明了当相邻两个阶段的时间间隔趋于零时极限值存在。该值通过一个辅助优化问题刻画，并作为具有凸性约束的二阶 Hamilton-Jacobi 方程的唯一粘性解。
引用
@article{arxiv.1501.00293,
title = {Continuous-time limit of dynamic games with incomplete information and a more informed player},
author = {Fabien Gensbittel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.00293},
year = {2015}
}