线性变量误差回归中总体最小二乘估计量的一致性
概率论
2018-10-24 v1
摘要
本文处理同方差变量误差线性回归模型以及总体最小二乘（TLS）估计量的性质。我们部分修订了作者先前所得TLS估计量的一致性结果[18]。我们给出一致性定理完整且全面的证明。解释了TLS估计量构建的理论基础及其与广义特征值问题的关系。特别地，证明了估计量的唯一性。估计量定义中的Frobenius范数可替换为谱范数，或任何其他酉不变范数；此时一致性结果仍然成立。
引用
@article{arxiv.1810.09667,
title = {Consistency of the total least squares estimator in the linear errors-in-variables regression},
author = {Sergiy Shklyar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.09667},
year = {2018}
}
备注
Published at https://doi.org/10.15559/18-VMSTA104 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)