分布不确定性下随机微分方程参数最小二乘估计的一致性
统计理论
2019-04-30 v1 统计理论
摘要
在分布不确定性下，基于离散数据，我们研究了噪声由-布朗运动刻画的随机微分方程（SDE）参数最小二乘估计（LSE）的一致性。为获得参数估计一致性的主要结果，我们利用次线性期望随机微积分理论给出了若干引理。结果表明，在某些正则条件下，最小二乘估计在先验集上是一致强一致的。文中还讨论了一个说明性例子。
引用
@article{arxiv.1904.12701,
title = {Consistency of least squares estimation to the parameter for stochastic differential equations under distribution uncertainty},
author = {Chen Fei and Weiyin Fei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.12701},
year = {2019}
}
备注
17 pages, 2 tables