复合马尔可夫计数过程及其在建模无穷小过度分散系统中的应用
统计理论
2014-03-25 v1 统计理论
摘要
我们为马尔可夫计数过程提出了一个无穷小分散指数。我们证明，在标准矩存在条件下，一个过程是无穷小（过度）等分散的当且仅当它是简单（复合）的，即它以一步（或多步）跳跃的方式增加，尽管使用先前研究的指数，无穷小等分散过程可能表现为欠分散、等分散或过度分散。复合过程出现在例如将连续时间白噪声引入简单过程的速率中，从而产生莱维驱动的随机微分方程。我们构建了多元无穷小过度分散的房室模型和排队网络，适用于简单过程固有的矩约束不成立的应用场景。
引用
@article{arxiv.1003.0173,
title = {Compound Markov counting processes and their applications to modeling infinitesimally over-dispersed systems},
author = {Carles Breto and Edward L. Ionides},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.0173},
year = {2014}
}
备注
26 pages