时间非齐次马尔可夫过程的比较
概率论
2015-05-13 v1
摘要
针对由函数类诱导的随机序，给出了时间非齐次马尔可夫过程的比较结果。主要结果表明，在假设两个过程的无穷小生成元具有可比性以及一个过程具有某种不变性性质的前提下，可对二者进行比较。相应的证明基于 Banach 空间中非齐次演化问题解的一个表示结果，该结果扩展了文献中先前已知的结论。基于此表示，建立了由有界与无界函数类诱导的马尔可夫过程的序结果。我们给出了针对时间非齐次扩散过程、独立增量过程以及 Lévy 驱动扩散过程的各种应用。
引用
@article{arxiv.1505.02925,
title = {Comparison of time-inhomogeneous Markov processes},
author = {Ludger Rueschendorf and Alexander Schnurr and Viktor Wolf},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.02925},
year = {2015}
}
备注
29 pages