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非中心 Wishart 矩阵中标量 Schur 补分布的卡方混合表示

统计理论 2016-05-24 v1 统计理论

作者: Constantin Siriteanu , Satoshi Kuriki , Donald Richards , Akimichi Takemura

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摘要

我们证明非中心 Wishart 矩阵中标量 Schur 补的分布是具有不同自由度的中心卡方分布的混合。对于秩为 1 的非中心矩阵，该混合表示的权重源自 Poisson 分布的非中心 beta 混合。

关键词

非中心 Wishart 矩阵 Schur 补卡方混合非中心 beta 混合 Poisson 分布

引用

@article{arxiv.1512.08159,
  title  = {Chi-Square Mixture Representations for the Distribution of the Scalar Schur Complement in a Noncentral Wishart Matrix},
  author = {Constantin Siriteanu and Satoshi Kuriki and Donald Richards and Akimichi Takemura},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1512.08159},
  year   = {2016}
}