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缓冲区溢出:反射过程的欠冲与过冲的联合极限律

概率论 2013-07-29 v1

摘要

τ(x)\tau(x) 为 L\'evy 过程 XX 的反射过程 YY 首次进入区间 (x,)(x,\infty)(其中 x>0x>0)的时刻,并定义 YY 在首次越过水平 xx 时的过冲 Z(x)=Y(τ(x))xZ(x) = Y(\tau(x))-x 和欠冲 z(x)=xY(τ(x))z(x) = x - Y(\tau(x)-)。本文分别在 Cram\'{e}r 条件和正漂移假设下,确立了当 xx 趋于无穷大时 (z(x),Z(x))(z(x), Z(x)) 弱极限的存在性,并利用 XX 的 L\'{e}vy 测度及其对偶过程的更新测度,给出了其联合分布函数的显式公式。我们将所得结果应用于分析经典 M/G/1 排队系统在缓冲区溢出时的行为,涵盖了稳定与非稳定两种情形。

关键词

引用

@article{arxiv.1307.6947,
  title  = {Buffer-overflows: joint limit laws of undershoots and overshoots of reflected processes},
  author = {Aleksandar Mijatović and Martijn Pistorius},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1307.6947},
  year   = {2013}
}

备注

11 pages, no figures