具有斜反射的多维 BSDE 与最优切换
概率论
2007-07-04 v2
摘要
本文研究了一类具有斜反射的多维倒向随机微分方程 (BSDE)，该类方程沿斜方向在特殊无界凸域的边界上发生反射，自然产生于最优切换问题的研究中。通过惩罚方法、单调收敛性及先验估计获得了适应解的存在性。通过验证方法（证明了任何适应解的第一个分量即为 BSDE 切换问题的向量值）获得了解的唯一性。作为应用，我们将上述结果用于求解泛函型随机微分方程的最优切换问题，并给出了变分不等式组粘性解的概率解释。
关键词
引用
@article{arxiv.0706.4365,
title = {Multi-dimensional BSDE with Oblique Reflection and Optimal Switching},
author = {Ying Hu and Shanjian Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.4365},
year = {2007}
}