具有离散股息的巴西上市期权与快速拉普拉斯变换
计算金融
2022-12-05 v1
摘要
巴西证券交易所（B3）长期以来在其上市股票期权中采用仅调整行权价的方式来考虑股息。这种调整仍然使得在定价看涨或看跌期权时有必要考虑离散股息。本文提出了一种基于快速拉普拉斯变换及其反变换的数值方法，该方法能够高效且高精度地计算巴西上市期权的溢价以及希腊字母 delta、gamma 和 theta。
引用
@article{arxiv.2212.01315,
title = {Brazilian listed options with discrete dividends and the fast Laplace transform},
author = {Maikon Araujo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.01315},
year = {2022}
}