负二项近似到呼叫函数的误差界

本文利用由 $f_z(k)=(k-z)^+=\max\{k-z,0\}$（$k\ge 0$ 且 $z \ge 0$）定义的呼叫函数，发展了针对负二项分布的 Stein 方法。在关于矩的一定条件下，我们得到了 $\mathbb{E}[f_z(\text{N}_{r,p})]$ 与 $\mathbb{E}[f_z(V)]$ 之间的误差界，其中 $\text{N}_{r,p}$ 服从负二项分布，$V$ 是局部相依随机变量之和。我们通过一个有趣的应用，即担保债务凭证（CDO），展示了我们的结果，并将这些界与已有界进行了比较。