二次谱估计的偏差校正
统计方法学
2024-10-23 v2 统计理论
统计理论
摘要
时序信号功率谱密度的三大统计一致的非参数估计方法分别为lag-window、multitaper和Welch估计。然而，在从有限样本中估计功率谱密度时，每个方法都可能受到不可忽略的偏差。Astfalck等人 (2024) 开发了一种可显著减少有限样本下Welch估计偏差的方法，本文将其扩展至更广泛的二次估计族，为lag-window和multitaper估计以及其组合提供类似的偏差校正理论。重要的是，这种理论可与任何和所有用于偏差减少的taper和lag序列结合使用，应视为对这些领域宝贵工作的扩展，而非取代其方法。计算顺序大于O(n log n)，这在实际中并非不可克服。仿真研究支持该理论，并在二次估计的various变体之间进行比较。
引用
@article{arxiv.2410.12386,
title = {Bias correction of quadratic spectral estimators},
author = {Lachlan Astfalck and Adam Sykulski and Edward Cripps},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.12386},
year = {2024}
}
备注
Submitted to Biometrika, Miscelanea