基于平顶滞后窗的 s 阶谱高阶估计
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
利用一类一般的无穷阶核，实现了高阶谱密度估计的性能提升。与采用二阶核的经典估计量相比，这些估计量渐近偏差更小，而方差阶相同。引入了一种简单的、数据依赖的带宽选择算法，并证明其在估计最优带宽时是一致的。通过若干标准模型的双谱模拟展示了所提方法的性能。
引用
@article{arxiv.math/0612681,
title = {Higher-Order estimation of s-th order spectra with flat-top lag-windows},
author = {Arthur Berg and Dimitris Politis},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0612681},
year = {2007}
}
备注
25 pages, 5 figures