BDG不等式及其在无模型连续价格路径即时强制中的应用

Rafał M. Łochowski

BDG不等式及其在无模型连续价格路径即时强制中的应用

综合金融 2023-08-23 v4 概率论

作者: Rafał M. Łochowski

摘要

Shafer和Vovk在他们的著作\cite{ShaferVovk:2018}中引入了\emph{即时强制}(instant enforcement)和\emph{可即时阻断}(instantly blockable)性质的概念。然而，与Vovk在“典型”价格路径集合的情形中所做的不同，他们并未将这些概念与任何外测度相关联。在本文中，我们在空间 $[0, +\infty) \times \Omega$ 上引入一种外测度，它恰好对那些由时间 $t$ 和基本事件 $\omega$ 组成的对之可即时阻断的集合(性质)赋零值。接下来，对一个稍加修正的测度，我们证明了Itô等距和BDG不等式，并由此定义了一种Itô型积分。此外，我们证明了无模型连续鞅之二次变差的若干性质，这些性质在即时强制下成立。

关键词

BDG不等式即时强制无模型价格路径外测度 Itô积分二次变差

引用

@article{arxiv.2109.07928,
  title  = {BDG inequalities and their applications for model-free continuous price paths with instant enforcement},
  author = {Rafał M. Łochowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2109.07928},
  year   = {2023}
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BDG不等式及其在无模型连续价格路径即时强制中的应用

摘要

关键词

引用

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