工程化 simultaneity：spacelike 分离交易所价格发现的物理不可能性

我们定义“工程化 simultaneity”：构建一个需要对 spacelike 分离事件进行时间比较的系统，通过隐式 simultaneity 约定实现该比较，并将结果表示为客观测量而非常规选择。我们表明，美国股票市场的国家最佳买价和卖价 (NBBO) 是工程化 simultaneity 的一个实例。NBBO 需要确定跨交易所的“当前”价格，这些交易所的空间分离将其价格事件置于彼此的光锥之外。狭义相对论证明，此类事件的时间顺序是帧依赖的：存在惯性参考系，在该参考系中，NBBO 不同于 Securities Information Processor 报告的值。这种不可能性并非近似的，而是严格且在麦克斯斯时空因果结构下不可避免的。广义相对论进一步加剧了这种不可能性：引力时间膨胀引入了不同高度交易所之间的帧速率差异，近期关于量子信息理论中不确定因果顺序的工作削弱了固定因果结构的前提。我们使用因果前导关系形式化狭义相对论论证，将其连接到 Lamport 分布排序定理，并指出约 50 亿美元的延迟套利利润从 NBBO 隐式 simultaneity 约定与物理现实之间的差距中提取。