基于蜡烛图数据的交易系统回测
交易与市场微观结构
2015-11-30 v1 计算金融
摘要
本文尝试设计在仅有蜡烛图数据可用时，对交易系统进行回测所需的必要计算方法。我们特别关注那些无法判定或无法唯一判定的情形，并给出处理此类情形的可能策略。
引用
@article{arxiv.1412.5558,
title = {Backtest of Trading Systems on Candle Charts},
author = {Stanislaus Maier-Paape and Andreas Platen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.5558},
year = {2015}
}
备注
12 pages, 19 figures; Keywords: backtest evaluation, historical simulation, trading system, candle chart, imperfect data