波动市场中算法交易的仓位策略：回测与风险缓释分析研究
计算金融
2023-09-20 v2 风险管理
摘要
回测是一种金融风险评估方法，有助于分析我们的交易算法在过往时间段的市场中表现如何。高波动情形始终是关键状况，给算法交易者带来挑战。本文研究金融交易中的不同仓位模型，并对高波动情形进行回测，以理解仓位模型如何在危机事件中降低 VaR（风险价值）的模型值。因此，本文试图展示如何通过多头与空头仓位规模来控制高波动的危机事件。论文还使用 ETF 数据，以 AR、ARIMA、LSTM、GARCH 对股票进行了研究。
引用
@article{arxiv.2309.09094,
title = {Sizing Strategies for Algorithmic Trading in Volatile Markets: A Study of Backtesting and Risk Mitigation Analysis},
author = {S. M. Masrur Ahmed},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.09094},
year = {2023}
}