利用 Google Trends 与非随机关键词预测金融市场
统计金融
2014-03-19 v3
摘要
我们检验了关于 Google Trends 数据包含足以预测未来金融指数回报的信息这一主张。我们首先讨论了许多可能影响交易策略回测的微妙（及不那么微妙）的偏差，特别是当基于此类数据时。不出所料，关键词的选择至关重要：通过使用工业级回测系统，我们验证了随机的金融相关关键词并不比与疾病、经典汽车和街机游戏相关的随机关键词包含更多可利用的预测信息。然而，我们表明，将其他关键词应用于合适的资产可产生稳健的盈利策略，从而证实了 Preis 等人（2013）的直觉。
引用
@article{arxiv.1307.4643,
title = {Predicting financial markets with Google Trends and not so random keywords},
author = {Damien Challet and Ahmed Bel Hadj Ayed},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.4643},
year = {2014}
}
备注
8 pages, 4 figures. First names and last names swapped