带马尔可夫切换的非线性AR过程最大似然估计量的渐近性质
统计理论
2016-06-01 v1 统计理论
摘要
在本注记中，我们提出一种新的证明方法，在预测滤波器的均匀指数遗忘和-混合性质假设下，证明带马尔可夫切换的非线性AR过程的最大似然估计量的相合性和正态性。我们表明在线性高斯情形下我们的假设完全满足。
引用
@article{arxiv.1605.09457,
title = {Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator for nonlinear AR processes with markov-switching},
author = {Luis-Angel Rodríguez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.09457},
year = {2016}
}