温和分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型参数估计器的渐近性质
统计理论
2024-06-06 v1 概率论
统计理论
摘要
本文聚焦于由温和分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型。我们推导了基于连续时间观测数据的未知漂移参数的最小二乘估计器的渐近分布。该工作延续了 Mishura 和 Ralchenko (Fractal and Fractional, 8(2:79), 2024) 的研究，在该研究中引入了这些估计器并证明了其强一致性。
关键词
引用
@article{arxiv.2406.02800,
title = {Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion},
author = {Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko and Olena Dehtiar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.02800},
year = {2024}
}
备注
17 pages