多维因果过程拟极大似然估计量的渐近正态性
统计理论
2009-01-09 v1 统计理论
摘要
针对一类广义的多维因果过程，给出了拟极大似然估计量 (QMLE) 的强相合性与渐近正态性。对于文献中已研究的特例（例如单变量或多变量 GARCH、ARCH、ARMA-GARCH 过程），建立这些结果所需的假设往往弱于现有条件。此外，还给出了 QMLE 在众多新的单变量或多变量过程（例如 TARCH 或 NLARCH 过程）中的渐近行为。
引用
@article{arxiv.0712.0679,
title = {Asymptotic normality of the Quasi Maximum Likelihood Estimator for multidimensional causal processes},
author = {Jean-Marc Bardet and Olivier Wintenberger},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0679},
year = {2009}
}