周期性 GARCH 过程的准极大似然估计
统计理论
2007-09-20 v1 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
本文建立了具有周期性时变参数的 GARCH 过程的准极大似然估计量 (QMLE) 的强相合性与渐近正态性。我们首先给出了周期性 GARCH (P-GARCH) 方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明，在 P-GARCH 解的某正阶矩有限的条件下，我们证明了 QMLE 的强相合性与渐近正态性 (CAN)，且无需对底层过程的矩施加任何条件。
引用
@article{arxiv.0709.2982,
title = {Quasi-maximum likelihood estimation of periodic GARCH processes},
author = {Abdehakim Aknouche and Abdelouhab Bibi},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.2982},
year = {2007}
}
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19 pages