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金融中一类局部波动率模型的小噪声渐近展开

概率论 2018-09-19 v1

作者: Sergio ALbeverio , Francesco Cordoni , Luca Di Persio , Gregorio Pellegrini

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摘要

本文研究了金融中出现的某些类别局部波动率模型的小噪声渐近展开。我们给出了所涉及系数的显式表达式以及对余项的精确估计。此外，我们通过标准 Monte Carlo 技术以及利用多项式混沌展开（polynomial Chaos Expansion）方法，对所得结果进行了详细的数值分析并比较了精度。

关键词

局部波动率模型小噪声渐近渐近展开 Monte Carlo 多项式混沌展开金融

引用

@article{arxiv.1809.06596,
  title  = {Asymptotic expansion for some local volatility models arising in finance},
  author = {Sergio ALbeverio and Francesco Cordoni and Luca Di Persio and Gregorio Pellegrini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1809.06596},
  year   = {2018}
}