具有快速均值回归修正的 Heston 随机波动率模型中特征函数的渐近展开

Ankush Agarwal

具有快速均值回归修正的 Heston 随机波动率模型中特征函数的渐近展开

计算金融 2013-10-15 v1

作者: Ankush Agarwal

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摘要

本文推导了 Fouque 和 Lorig 提出的修正 Heston 模型中标的对数资产价格的特征函数展开式。

关键词

Heston 模型随机波动率特征函数渐近展开快速均值回归奇异摄动

引用

@article{arxiv.1310.3572,
  title  = {Asymptotic expansion for characteristic function in Heston stochastic volatility model with fast mean-reverting correction},
  author = {Ankush Agarwal},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1310.3572},
  year   = {2013}
}