金融市场中的资产-资产相互作用与聚类
无序系统与神经网络
2008-12-02 v1 统计力学
统计金融
摘要
以粒子系统情景表述液体市场的集体现象。这种物理类比使我们能够消除固有特征与纯随机特征。后者是由作用于众多资产系统的“热浴”引起的环境变化，定量地以时间依赖的有效温度描述。剩余的固有特性可以通过应用经典众多体系统的标准方法进行广泛调查。以此为例，我们考虑在纽约证券交易所交易的大量股票集合，确定相应的资产-资产“相互作用”潜势。为了更详细地探讨由相互作用势的短程行为所暗示的聚类结构，我们对粒子系统的空间分布进行连通性分析。如此，我们能够独立于特定市场条件，得出关于固有聚类持久性的结论。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0109026,
title = {Asset-asset interactions and clustering in financial markets},
author = {G. Cuniberti and M. Porto and H. E. Roman},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0109026},
year = {2008}
}
备注
6 pages, 3 figures