基于整数规划的无套利组合做市
计算机科学与博弈论
2016-06-13 v2 人工智能
摘要
我们提出了一种新型组合做市商，可在由整数规划指定的组合预测市场中进行无套利操作。尽管在维持做市商提供的补贴上限的前提下进行无套利定价问题在最坏情况下是 #P-hard 的，我们推测典型情况可能适用于现代整数规划（IP）求解器。我们方法的核心是 Frank-Wolfe（条件梯度）算法，该算法利用 IP 求解器作为预言机，用于实现与做市商成本函数对齐的 Bregman 投影。我们在 2010 年 NCAA 男子一级篮球锦标赛的组合投注真实预测市场数据上展示了该方法的可处理性与改进的准确性，其结果空间大小为 2^63。据我们所知，这是在此规模上对无套利组合预测市场的首次实现与实证评估。
引用
@article{arxiv.1606.02825,
title = {Arbitrage-Free Combinatorial Market Making via Integer Programming},
author = {Christian Kroer and Miroslav Dudík and Sébastien Lahaie and Sivaraman Balakrishnan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.02825},
year = {2016}
}