组合市场做市商的复杂性
计算机科学与博弈论
2008-02-12 v1
摘要
我们分析了组合预测市场中市场做市商定价算法的计算复杂性。我们重点关注 Hanson 流行的对数市场评分规则做市商（LMSR）。我们的目标是在指数级大的结果空间中隐式地维持正确的 LMSR 价格。我们考察了排列组合（其中结果是对象的排列）和布尔组合（其中结果是二元事件的组合）。我们研究了三种限制性语言，这些语言限制了交易者可以下注的内容。即使语言受到严重限制，我们发现 LMSR 定价是 -难的，即使在没有市场做市商的情况下，相同的语言也允许多项式时间的匹配。随后，我们提出了一种基于近期在线排列学习算法的排列市场定价近似技术。我们在 LMSR 定价与关于专家建议的在线学习的大量文献之间建立的联系可能具有独立的研究价值。
引用
@article{arxiv.0802.1362,
title = {Complexity of Combinatorial Market Makers},
author = {Yiling Chen and Lance Fortnow and Nicolas Lambert and David M. Pennock and Jennifer Wortman},
journal= {arXiv preprint arXiv:0802.1362},
year = {2008}
}